ตัวแบบความผันผวนสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าว
Article Sidebar
Main Article Content
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างตัวแบบสำหรับราคาข้าวด้วยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ เพื่อสร้างตัวแบบความผันผวนของราคาข้าวด้วยตัวแบบ GARCH, EGARCH และ GJR-GARCH และเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของการพยากรณ์จากตัวแบบความผันผวนของราคาข้าวด้วยตัวแบบ GARCH, EGARCH และ GJR-GARCH การวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาโดยนำข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์ โดยเก็บรวบรวมมาจากฐานข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยซึ่งเป็นข้อมูลราคาส่งออกข้าว (FOB Price) แบบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน การวิเคราะห์โดยใช้วิธีการของบอกซ์และเจนกินส์ของตัวแบบของราคาข้าว พบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ARIMA(2,0,1) no constant เมื่อการพิจารณาเพื่อหาตัวแบบความผันผวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาตัวแบบดังต่อไปนี้ GARCH (1,1) EGARCH (1,1) และ GJR-GARCH (1,1) จากการแจกแจงของความคลาดเคลื่อน 3 ชนิดคือ การแจกแจงปกติ (N) การแจกแจงที (t) และการแจกแจงแบบ Generalized Error Distributions (GED) โดยพิจาณาจากสถิติวัดความคลาดเคลื่อนแล้วพบว่า ตัวแบบ EGARCH-GED แสดงค่าสถิติที่วัดความคลาดเคลื่อนเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ความผันผวนของราคาข้าว
Article Details
อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
##default.contextSettings.thaijo.licenseTerms##เอกสารอ้างอิง
ณัฐนัยน์ เงินเกื้อกูล และพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล. (2553). การพยากรณ์ราคาข้าวสารและข้าวเปลือกเพื่อตัดสินใจเลือกผลิตข้าวให้ได้กำไรสูงสุด. โครงงานนิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และอารี วิบูลย์พงศ์. (2542). พฤติกรรมการส่งผ่านราคากุ้งกุลาดําระหว่างตลาดค้าส่งโตเกียวกับตลาดผู้คัดบรรจุในประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 33(3), 16-51.
ทรงศิริ แต้สมบัติ. (2549). การพยากรณ์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรหมภรณ์ แสงภัทรเนตร. (2548). การพยากรณ์ราคาข้าวในประเทศ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มนฤดี เกิดสมบุญ. (2542). การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ เล็กสมบูรณ์. (2531). การวิเคราะห์อนุกรมเวลา. มหาสารคาม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์. (2541). เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ. ขอนแก่น : หน่วยผลิตเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อัมรินทร์ ก้อนแพง และสมจิตร อาจอินทร์. (2554). การพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, หน้า 82-87. 23- 24 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา.
Abraham, Bovas & Ledolter, Johannes. (1983). Statistical Methods for Forecasting. New York : John Willey & Sons.
Bollerslev, Tim. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307-327.
Enders, Walter. (1995). Applied Econometric Time Series. New York : John Willey & Sons.
Glosten, L.R., Jagannathan, R., & Runkle, D.E. (1992). On the Relation Between the Expected Value and Volatility of the Nominal Excess Returns on Stocks. Journal of Finance, 46, 1779-1801.
Gujarati, Damodar N. (2003). Basic Econometrics. (4 th ed). New York : McGraw–Hill International.
Nelson, D.B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370.
